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Se le leggi dell’economia e della finanza rispondessero a una formula sempre uguale a se stessa o anche a una serie di formule la ricchezza sarebbe un compitino da fare a casa nel dopocena. Se esistessero sibille del rischio, non avremmo bancherotte e nemmeno crisi come quella che dal 2008 colpisce i mercati internazionali. Attenzione però a non essere manichei. Perché se non esistono formule passepartout, ciò non significa che non possano esistere modelli per l’analisi e la comprensione delle dinamiche economico-finanziarie.

La IX edizione del convegno internazionale “Dynamic Models in Economics and Finance”, organizzato dal Dipartimento di Economia, Società, Politica dell’Università di Urbino (Palazzo Battiferri, via Saffi 42, Aula Rossa, 23-25 giugno 2016), da poco meno di un decennio gira nella serratura della macroeconomia una chiave interpretativa basata sul calcolo matematico e sensibile alla variabilità dell’elemento umano.

Quest’anno, oltre al gruppo degli organizzatori che include i professori Laura Gardini, Gian Italo Bischi e alcuni giovani collaboratori (Fabio Tramontana, Fabio Lamantia, Davide Radi, Lorenzo Cerboni Baiardi e Eros Pruscini), interverranno i maggiori studiosi delle principali università italiane e straniere: Volker Boehm di Bielefeld, Alan Kirman di Marsiglia, Akio Matsumoto di Tokyo, Iryna Sushko di Kiev, Barkley Rosser degli USA. Le loro idee verranno messe a confronto con quelle di ricercatori, dottorandi e borsisti italiani e stranieri.

Gian Italo Bischi, docente di Metodi matematici per l’Economia e la Finanza, ci fa strada tra i principali argomenti trattati.

Partiamo dall’abc: che significato possiamo dare ai modelli dinamici?

È un matematizzazione dell’economia e della finanza che parte da un presupposto ben preciso: non è possibile ritenere verosimile la tesi liberista secondo cui l’andamento economico segue la logica di agenti totalmente razionali, informati. L’homo oeconomicus non è presente in natura. Il modellismo dinamico è appunto un calcolo probabilistico che tra le variabili include i comportamenti individuali, spesso imprevedibili.

Il professor Gian Italo Bischi

Il professor Gian Italo Bischi

Come è possibile calcolare l’imprevedibile?

I sistemi dinamici si occupano di caos deterministico, già di per sé un ossimoro. È la fisica ad introdurre questo concetto nella seconda metà del ‘900, in particolare la climatologia: in assenza di modelli lineari che possano predire il cambiamento, si preferisce tentare previsioni a breve termine che tuttavia contemplino comportamenti caotici e in qualche modo non prescindano dal contesto utilizzando la matematica. Quest’ultimo passaggio, sull’importanza del contesto, e dunque sull’incidenza delle variabili, è fondamentale. Pensiamo al teorema di Pitagora: è giusto se applicato al triangolo rettangolo, ma se commettessimo l’errore di provare ad applicarlo ad un triangolo non rettangolo resteremmo delusi. Ciò non significherebbe che Pitagora aveva torto, piuttosto che abbiamo usato male lo strumento, nel nostro caso la matematica.

L’applicazione di modelli dinamici discende da un preciso pensiero economico?

Sì, è senz’altro vicina alla teoria di John Maynard Keynes, tra i più importanti economisti del secolo scorso, e si avvale anche dei metodi della teoria dei giochi di John von Neumann e John Nash. Mentre i liberisti credono ad un sistema economico che si mantiene in equilibrio da solo, semplicemente con la libera concorrenza che si fanno uomini e donne perfettamente razionali, Keynes sostiene che gli attori del mercato non sempre rispondono a questa idealizzazione.

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